古扎拉蒂计量经济学基础第5版题库及详解资料！
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古扎拉蒂《计量经济学基础》（第5版）精讲【教材精讲＋考研真题串讲】
古扎拉蒂《计量经济学基础》（第5版）课后习题详解
部分摘录：
批判性地评价如下命题：a.“多重共线性实际上不是一个建模的错误，而是数据不充分的一种状况。”b.“如果不能得到更多的数据，那就必须接受数据包含有限信息量的事实并相应地设定模型。试图估计过分复杂的模型是经验丰富的应用计量经济学家最常见的错误之一。”c.“研究者通常认为，只要在回归结果中没有看到他们预先假设的符号，他们先验推定重要的变量具有不显著的t值，或者去掉一个解释变量会导致各种回归结果都明显变化，那就是多重共线性在作怪。不幸的是，这些条件中没有一个是存在共线性的充分或必要条件，而且对于解决他们提出的估计问题需要什么样的额外信息没有提供任何有用的建议。”d.“.….任何包含多于四个自变量的时间序列回归都会带来垃圾。”
答：a、b、c和d都表明，多重共线性本质上常常是数据不足的问题。但是需要注意有些情况下，模型设定本身有问题的，如依照经济理论能够推断出多重共线性，即使补充数据也不会解决共线性问题，需要重新调整模型。
估计p：科克伦-奥克特两步法。这是科克伦-奥克特迭代程序的一个简化版。第一步，我们从第一次送代[即上一题中的方程@]中估计出p，第二步就用所估计的p做上一题方程④中的广义差分方程。实践中，有时候这种两步法给出的结果，与多次煞费苦心的迭代所得到的结果十分相似。在正文中给出的说明性工资-生产率回归（12.5.1）中使用科克伦-奥克特两步法，并将结果与迭代法所得到的结果进行比较。特别注意在变换中对第一次观测的处理。答：利用从C-O程序中方程③中估计出来的p可以看出，这个值为0.8871。这个值与方程（12.9.16）中的10值0.8689和方程（12.9.17）中p的值0.8964没有太大的区别。因此，在使用C-O两步程序所得到的回归结果中看不到太大差别。
根据德宾-沃森d统计量，你怎样区分“纯粹”自相关和设定偏误
答：可以将X的二次项或者更高项引入模型之后，并计算新得到的d值，如果新得到的d值不再存在自相关的证据，则说明是设定偏误，否则则是“纯粹”的自相关。
在什么情况下以下各种估计一阶自相关系数p的方法是合适的：a.一阶差分回归。b.移动平均回归。c.瑟尔-纳加变换。d.科克伦-奥克特迭代程序。e.希尔德雷思-卢搜寻程序。f.德宾两步法。
答：给定AR（1）模式：a.在p接近1时适合使用一阶差分回归法。b.若p约等于-1，则适合使用移动平均回归法。c.若回归元的一阶差分和二阶差分与变量本身的变化范围相比较小，则适合使用瑟尔-纳加变换。d.若RSS收敛，则适合使用C-0程序。e.通过微调搜寻程序，可以简单的处理存在不止一个局部最小值的问题，可以使用希尔德雷思-卢搜寻程序。f.若从滞后Y变量的系数估计出来的p值约等于滞后X变量的系数与X变量的系数之比（注意系数的符号），则适合使用德宾两步法。
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